Примеры альтернативных ETF

Альтернативные ETFs

На данный момент существует целый ряд различных видов альтернативных ETFs, к числу которых относятся ETPs, дающие доступ к волатильности, long/short продуктам, фонды воспроизводящие хедж-фонды и многие другие. Ниже рассмотрены только несколько видов таких фондов.

ETF хедж-фондов

ETFs хедж-фондов – это индексные продукты, которые имитируют стратегии используемые разными хедж-фондами. Область таких фондов простирается от довольно универсальных ETFs, вроде QAI и HDG, до более узконаправленных, вроде CSMA и MCRO.

Целью ETFs хедж-фондов является обеспечение стабильных доходов, которые достигаются низкой корреляцией с другими классами активов. Суждения о том, что такие фонды берут на себя огромное количество рисков с целью обеспечения возможности получения огромной прибыли неоправданны. ETFs хедж-фондов как и любые другие виды ETFs также имеют свои специфические риски.

• ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF
• CPI - IQ Real Return ETF
• CSLS - Credit Suisse Long/Short Liquid Index ETN
• CSMA - Credit Suisse Merger Arbitrage Index ETN
• CSMB - Credit Suisse Leveraged Merger Arbitrage Index ETN
• HDG - ProShares Hedge Replication ETF
• MCRO - IQ Hedge Macro Tracker ETF
• MNA - IQ Merger Arbitrage ETF
• QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
• RLY - SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
• RRF - WisdomTree Global Real Return Fund
• WDTI - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Long-Short ETF

Long/short продукты предлагают для инвесторов нейтральные вложения. Эти продукты используют методы, применяемые в торговле, что позволяет инвесторам сыграть на разнице в доходах между двумя классами активов. Такие продукты имеют несколько интересных особенностей. Во-первых, эти продукты способны приносить выгоду в любых условиях, т.к. они сосредоточены только на относительной доходности. Во-вторых, поддерживаемые нейтральные портфели ведут к очень низкой волатильности, что дает преимущества диверсификации для долгосрочного портфеля.

На данный момент линейка long/short ETFs довольно обширна и включает продукты, разбитые по масштабу, бете, моменту времени и другим факторам.

• AGLS - Accuvest Global Long Short ETF
• BTAL - QuantShares US Market Neutral Anti-Beta Fund
• BWV - iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN
• CHEP - QuantShares US Market Neutral Value Fund
• CSM - ProShares Large Cap Core Plus
• CSMN  - Credit Suisse Market Neutral Equity ETN
• DEFL - PowerShares DB US Deflation ETN
• FINF - ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread
• INFL - PowerShares DB US Inflation ETN
• LSC - ELEMENTS Linked to the S&P Commodity Trends Indicator ETN - TR
• MOM - QuantShares US Market Neutral Momentum Fund
• PBP - PowerShares S&P 500 BuyWrite Portfolio
• RALS - ProShares RAFI Long/Short
• RINF - ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread
• SINF - ProShares UltraPro Short 10 Year TIPS/TSY Spread
• SIZ - QuantShares US Market Neutral Size Fund
• UINF - ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread

ETF на волатильность

ETFs на волотильность – инструменты для сглаживания взлетов и падений капитала портфеля, которые устремляют свое внимание на отдельные акции. Так, например, ETFs низкой волатильности могут быть полезны для снижения риска вложений и сохранения вложенного капитала, в ожидании периода падения фондовых рынков. Они также могут быть привлекательным инструментом для построения долгосрочного портфеля.

• CVOL - C-Tracks Citi Volatility Index Total Return ETN
• IVOP - iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures TM ETN (II)
• SVXY - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
• TRSK - VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap ETF
• TVIX - VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN
• TVIZ - VelocityShares Daily 2x VIX Medium-Term ETN
• UVXY - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
• VIIX - VelocityShares Daily Long VIX Short-Term ETN
• VIIZ - VelocityShares Daily Long VIX Medium-Term ETN
• VIXM - ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
• VIXY - ProShares VIX Short-Term Futures ETF
• VXX - iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
• VXZ - iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
• XIV - VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN
• XVIX - E-TRACS Daily Long-Short VIX ETN
• XVZ - iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
• XXV - iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
• ZIV - VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN