Опять о диверсификации / 16 Ноября 2018 |
|
Когда мы говорим о диверсификации, то подразумеваем максимальных охват инвестициями эмитентов, бумаг, секторов, регионов, классов активов. Критерий успешной диверсификации тем не менее простой – как риски отобранных вами активов коррелируют между собой? Максимальную диверсификацию на американском рынке обеспечивает фонд - Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF (MXDU) , который в своих исследованиях сосредотачивается именно на коэффициенте корреляции активов. Таким образом фонд стремится снизить риск портфеля относительно бенчмарка Russell 1000 Index.TOBAM, или Think Out of the Box Asset Management, создатель индекса, который отслеживает этот фонд, разработал умный способ измерения диверсификации. Он использует отношение средневзвешенной волатильности активов портфеля к волатильности портфеля – коэффициент диверсификации. Задача – снизить риск портфеля относительно суммарного риска отдельных активов. Стоимость владения у MXDU – 0,34%. К сожалению, фонд создан только в сентябре 2017, и данных для анализа его эффективности не достаточно. Посмотрим. ДРУГИЕ СТАТЬИ О новых ESG ETFs от Vanguard → FinEx запускает ETF Казахстана → ETFs корпоративных облигаций инвестиционного качества. → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Голосов: 1, Рейтинг: 1) |
