В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.

Как мультифакторные ETFs стараются переиграть рынок? / 7 Февраля 2019

Рыночный «тайминг» - стратегия угадывать моменты входа и выхода с рынка – невероятно трудная. При чем выход рассчитать сложнее, чем вход. Динамические мультифакторные биржевые фонды стремятся решить эту задачу. Рассмотрим 3 ETF:

1)  Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL)
2)  Global X Adaptive US Factor ETF (AUSF)
3)  PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF (MFUS)
Эти фонды обладает небольшой стоимостью владения TER по сравнению с другими активными фондами. Но у каждого из них разные критерии определения точек входа-выхода.
OMFL основан на исследовании текущей фазы бизнес-цикла (восстановление, экспансия, замедление, снижение). AUSF и MFUS исследуют «поворотные точки» на разных временных горизонтах. AUSF – 2 летние и пересматривает струкутру портфеля раз в квартал, MFUS – 5 летние + 1-годовой рыночный моментум.  Сейчас сложно сказать, какая стратегия лучше? Понаблюдаем еще.
Конкуренты:
1)  DFA US Core Equity 1 (DFEOX) (0.19% TER)
2)  Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) (0.09% TER)
3)  iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF (LRGF) (0.20% TER)
4)  AQR Large Cap Multi-Style (QCELX) (0.45% TER)





ДРУГИЕ СТАТЬИ
Самый дешевый и самый диверсифицированный биржевой фонд акций. →
Новые биржевые фонды от Invesco →
Как у фондов низкой волатильности с диверсификацией? →
не интересно
средне
полезно
(Нет голосов)

Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018